廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)項目需求調(diào)研預(yù)公告 （第二輪） 發(fā)布時間：-- : 瀏覽次數(shù)： 廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社（以下簡稱“廣東農(nóng)信”）就廣東農(nóng)信資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)項目（以下簡稱“本項目”）發(fā)布需求調(diào)研預(yù)公告（第二輪）。 一、項目目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容 為貫徹落實(shí)國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》、《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引》等制度的相關(guān)要求，擬啟動本項目建設(shè)工作，以滿足省聯(lián)社、農(nóng)商行在流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險和資產(chǎn)負(fù)債總量結(jié)構(gòu)管理等方面的雙層管理要求，加強(qiáng)全系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理，促進(jìn)農(nóng)商行高質(zhì)量發(fā)展。具體內(nèi)容如下： 、建設(shè)完備的流動性風(fēng)險監(jiān)測模塊：一是實(shí)現(xiàn)自動化的指標(biāo)監(jiān)測應(yīng)用，系統(tǒng)逐筆計算業(yè)務(wù)現(xiàn)金流，強(qiáng)化對優(yōu)質(zhì)流動性儲備等監(jiān)管指標(biāo)的計量與管理，自動生成監(jiān)測報表和監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警信息，提升監(jiān)管數(shù)據(jù)報送的質(zhì)效；二是提供場景化的壓力測試工具，預(yù)置多種極端流動性風(fēng)險場景模擬規(guī)則，支持生成壓力測試報告，提升財務(wù)管理人員的工作效率。 、打造精確的利率風(fēng)險管理模塊：一是構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的指標(biāo)透視體系，設(shè)計從經(jīng)濟(jì)價值角度計量并分析銀行賬簿利率風(fēng)險的計量方案和模型，支撐系統(tǒng)輸出利率關(guān)鍵指標(biāo)的預(yù)警信息和數(shù)據(jù)透視表；二是內(nèi)嵌精細(xì)化的指標(biāo)預(yù)測工具，結(jié)合客戶交易行為、業(yè)務(wù)量等預(yù)測模型對每筆存量業(yè)務(wù)的未來現(xiàn)金流情況進(jìn)行預(yù)測，并匯總輸出不同時間點(diǎn)的各項關(guān)鍵利率風(fēng)險限額和監(jiān)測指標(biāo)預(yù)測結(jié)果，助力業(yè)務(wù)人員研判不同場景下的資產(chǎn)負(fù)債管理計劃的合理性。 、建立全局的總量結(jié)構(gòu)管理模塊：一是部署全景化的財管領(lǐng)域數(shù)據(jù)視圖，梳理并整合資本計量、內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價等財管領(lǐng)域的業(yè)務(wù)指標(biāo)，為經(jīng)營動態(tài)規(guī)劃打好數(shù)據(jù)基礎(chǔ)；二是研發(fā)數(shù)智化的總量結(jié)構(gòu)分析工具，對財管領(lǐng)域的規(guī)模、效益、風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行組合和模擬分析，給出滿足總量、結(jié)構(gòu)和風(fēng)險限額的利潤最大化策略，助力農(nóng)商行按照自身業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、合理確定負(fù)債規(guī)模和結(jié)構(gòu)，動態(tài)調(diào)整總量和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的平衡，不斷增強(qiáng)資債匹配性的管理能力。 、搭建健全的應(yīng)用用戶體系：提供多法人、多層級的用戶使用管理體系，適配省聯(lián)社、農(nóng)商行雙層法人結(jié)構(gòu)的業(yè)務(wù)應(yīng)用需要，并為省聯(lián)社全省統(tǒng)籌管理提供功能支撐。 、提供標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營支撐機(jī)制：輸出管理制度、業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督檢查流程和內(nèi)容等業(yè)務(wù)管理的技術(shù)和方法，形成規(guī)范的系統(tǒng)宣貫推廣方案，為項目的整體....